Les avantages et les inconvénients des systèmes de négociation automatisés Les commerçants et les investisseurs peuvent transformer l'entrée précise. La sortie et les règles de gestion de l'argent dans les systèmes de négociation automatisés qui permettent aux ordinateurs d'exécuter et de surveiller les métiers. Une des plus grandes attractions de l'automatisation de la stratégie est qu'il peut prendre une partie de l'émotion de la négociation puisque métiers sont automatiquement placés une fois que certains critères sont satisfaits. Cet article présentera aux lecteurs et expliquera certains des avantages et des inconvénients, ainsi que les réalités, des systèmes automatisés de négociation. (Pour la lecture connexe, voir La puissance des métiers du programme.) Qu'est-ce qu'un système automatisé de négociation Systèmes de négociation automatisés, également appelés systèmes de négociation mécanique, trading algorithmique. Le commerce automatisé ou le système de négociation, permettent aux commerçants d'établir des règles spécifiques pour les entrées commerciales et les sorties qui, une fois programmés, peuvent être automatiquement exécutés via un ordinateur. Les règles d'entrée et de sortie du commerce peuvent être basées sur des conditions simples comme un croisement moyen. Ou peuvent être des stratégies compliquées qui nécessitent une compréhension globale du langage de programmation spécifique à la plate-forme de négociation des utilisateurs, ou l'expertise d'un programmeur qualifié. Les systèmes de négociation automatisés exigent généralement l'utilisation d'un logiciel lié à un courtier en accès direct. Et toutes les règles spécifiques doivent être écrites dans ce langage de plate-forme propriétaire. La plate-forme TradeStation, par exemple, utilise le langage de programmation EasyLanguage, la plate-forme NinjaTrader, d'autre part, utilise le langage de programmation NinjaScript. La figure 1 montre un exemple d'une stratégie automatisée qui a déclenché trois opérations au cours d'une séance de négociation. Figure 1: Un graphique de cinq minutes du contrat ES avec une stratégie automatisée appliquée. Certaines plates-formes commerciales disposent d'assistants de création de stratégies qui permettent aux utilisateurs de faire des sélections à partir d'une liste d'indicateurs techniques couramment disponibles pour construire un ensemble de règles qui peuvent ensuite être automatiquement échangées. L'utilisateur pourrait établir, par exemple, qu'un commerce long sera entré une fois que la moyenne mobile de 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours sur un graphique de cinq minutes d'un instrument commercial particulier. Les utilisateurs peuvent également saisir le type d'ordre (marché ou limite, par exemple) et quand le commerce sera déclenché (par exemple, à la fin de la barre ou à l'ouverture de la barre suivante) ou utiliser les entrées par défaut des plateformes. Beaucoup de commerçants, cependant, choisissent de programmer leurs propres indicateurs et stratégies personnalisés ou travaillent étroitement avec un programmeur pour développer le système. Bien que cela nécessite généralement plus d'efforts que d'utiliser l'assistant de plate-forme, il permet un degré beaucoup plus de flexibilité et les résultats peuvent être plus enrichissante. Une fois les règles établies, l'ordinateur peut surveiller les marchés pour trouver des opportunités d'achat ou de vente en fonction de la négociation Spécifications stratégiques. En fonction des règles spécifiques, dès qu'une transaction est entrée, toute commande pour les pertes d'arrêt de protection. Des arrêts de fuite et des objectifs de profit seront automatiquement générés. Dans les marchés en mouvement rapide, cette entrée de commande instantanée peut signifier la différence entre une petite perte et une perte catastrophique dans le cas où le commerce se déplace contre le commerçant. Avantages des systèmes de négociation automatisés Il ya une longue liste d'avantages à avoir un moniteur d'ordinateur les marchés pour les occasions de négociation et d'exécuter les métiers, y compris: Minimiser les émotions. Systèmes de négociation automatisés minimiser les émotions tout au long du processus de négociation. En gardant les émotions en échec, les commerçants ont généralement un temps plus facile de s'en tenir au plan. Puisque les ordres professionnels sont exécutés automatiquement une fois que les règles commerciales ont été respectées, les commerçants ne seront pas en mesure d'hésiter ou de questionner le commerce. En plus d'aider les commerçants qui ont peur de tirer le déclencheur, le commerce automatisé peut freiner ceux qui sont aptes à overtrade achat et la vente à chaque opportunité perçue. Capacité de Backtest. Backtesting applique les règles de négociation aux données historiques du marché pour déterminer la viabilité de l'idée. Lors de la conception d'un système de négociation automatisée, toutes les règles doivent être absolues, sans possibilité d'interprétation (l'ordinateur ne peut pas faire des suppositions, il doit être dit exactement ce qu'il faut faire). Les traders peuvent prendre ces ensembles de règles précises et les tester sur les données historiques avant de risquer de l'argent dans le commerce en direct. Un backtesting soigneux permet aux traders d'évaluer et de peaufiner une idée de trading et de déterminer l'espérance des systèmes, le montant moyen qu'un trader peut espérer gagner (ou perdre) par unité de risque. (Nous vous proposons quelques conseils sur ce processus qui peuvent vous aider à retrouver vos stratégies de trading actuelles.) Pour plus de détails, voir Backtesting: Interprétation du passé.) Préserver la discipline. Parce que les règles commerciales sont établies et l'exécution du commerce est effectuée automatiquement, la discipline est préservée même dans des marchés volatils. La discipline est souvent perdue en raison de facteurs émotionnels tels que la peur de prendre une perte, ou le désir d'eke out un peu plus de profit d'un métier. La négociation automatisée permet de s'assurer que la discipline est maintenue parce que le plan de négociation sera suivi exactement. De plus, l'erreur-pilote est minimisée et une commande d'achat de 100 actions ne sera pas incorrectement saisie comme ordre de vente de 1 000 actions. Atteindre la cohérence. Un des plus grands défis dans le commerce est de planifier le commerce et le commerce du plan. Même si un plan de négociation a le potentiel d'être rentable, les commerçants qui ignorent les règles sont de modifier toute attente du système aurait eu. Il n'existe aucune telle chose comme un plan commercial qui gagne 100 des pertes de temps sont une partie du jeu. Mais les pertes peuvent être psychologiquement traumatisantes, donc un commerçant qui a deux ou trois métiers perdants dans une rangée pourrait décider de sauter le prochain commerce. Si ce prochain commerce aurait été un gagnant, le commerçant a déjà détruit toute espérance du système avait. Les systèmes de négociation automatisés permettent aux traders d'atteindre la cohérence en négociant le plan. (Il est impossible d'éviter un désastre sans règles de négociation. Pour en savoir plus, voir 10 étapes pour la construction d'un plan de trading gagnant.) Amélioration de la vitesse d'entrée des commandes. Puisque les ordinateurs répondent immédiatement à l'évolution des conditions du marché, les systèmes automatisés peuvent générer des ordres dès que les critères commerciaux sont respectés. Entrer ou sortir d'un commerce quelques secondes plus tôt peut faire une grande différence dans le résultat des métiers. Dès qu'une position est saisie, tous les autres ordres sont générés automatiquement, y compris les pertes d'arrêt de protection et les cibles de profit. Les marchés peuvent se déplacer rapidement et il est démoralisant d'avoir un commerce atteignent la cible de profit ou souffle passé un niveau de perte d'arrêt avant que les ordres peuvent même être entrés. Un système de trading automatisé empêche cela. Diversifier le commerce. Les systèmes de négociation automatisés permettent à l'utilisateur de négocier plusieurs comptes ou différentes stratégies en même temps. Cela a le potentiel de répartir le risque sur divers instruments tout en créant une couverture contre la perte de positions. Ce qui serait incroyablement difficile pour un humain à accomplir est efficacement exécuté par un ordinateur en quelques millisecondes. L'ordinateur est capable de rechercher des opportunités commerciales sur une gamme de marchés, générer des commandes et surveiller les métiers. Inconvénients et réalités des systèmes de négociation automatisés Systèmes de négociation automatisés se vantent de nombreux avantages, mais il ya quelques chutes et des réalités auxquelles les commerçants doivent être au courant. Défaillances mécaniques. La théorie derrière le commerce automatisé, il semble simple: mettre en place le logiciel, le programme de règles et de regarder le commerce. En réalité, cependant, le commerce automatisé est une méthode sophistiquée de négociation, mais pas infaillible. Selon la plate-forme de négociation, une commande commerciale pourrait résider sur un ordinateur et non sur un serveur. Cela signifie que si une connexion Internet est perdue, une commande peut ne pas être envoyée sur le marché. Il pourrait également y avoir un écart entre les métiers théoriques générés par la stratégie et la composante de plateforme d'entrée de commande qui les transforme en métiers réels. La plupart des commerçants devraient s'attendre à une courbe d'apprentissage lors de l'utilisation de systèmes de négociation automatisée, et il est généralement une bonne idée de commencer avec de petites tailles de négociation tandis que le processus est affiné. Surveillance . Bien qu'il serait grand pour allumer l'ordinateur et de quitter pour la journée, les systèmes de négociation automatisés nécessitent un suivi. Cela est dû à la possibilité de pannes mécaniques, telles que les problèmes de connectivité, les pertes de puissance ou les accidents de l'ordinateur, et aux bizarreries du système. Il est possible pour un système de négociation automatisée de rencontrer des anomalies qui pourraient entraîner des ordres errants, des commandes manquantes ou des ordres en double. Si le système est surveillé, ces événements peuvent être identifiés et résolus rapidement. Sur-optimisation. Bien que n'étant pas spécifique aux systèmes de négociation automatisés, les commerçants qui emploient des techniques de backtesting peuvent créer des systèmes qui semblent grands sur le papier et effectuer terriblement sur un marché en direct. La sur-optimisation se réfère à l'ajustement excessif de la courbe qui produit un plan de négociation qui n'est pas fiable dans le commerce en direct. Il est possible, par exemple, de modifier une stratégie pour obtenir des résultats exceptionnels sur les données historiques sur lesquelles il a été testé. Les commerçants supposent parfois incorrectement qu'un plan de négociation devrait avoir près de 100 métiers rentables ou ne devraient jamais connaître un retrait pour être un plan viable. En tant que tels, les paramètres peuvent être ajustés pour créer un plan presque parfait qui échoue complètement dès qu'il est appliqué à un marché en direct. (Cette sur-optimisation crée des systèmes qui ont l'air bien sur le papier seulement. Pour en savoir plus, voir Backtesting et Forward Testing: l'importance de la corrélation.) Traders Server-Based Automation ont l'option d'exécuter leurs systèmes automatisés de négociation par le biais d'un serveur de négociation Plateforme comme Strategy Runner. Ces plates-formes offrent fréquemment des stratégies commerciales pour la vente, un assistant pour les commerçants peuvent concevoir leurs propres systèmes, ou la capacité d'héberger des systèmes existants sur la plate-forme basée sur serveur. Le système automatisé de négociation peut, moyennant une redevance, analyser, exécuter et surveiller les transactions avec toutes les commandes résidant sur leur serveur, ce qui entraîne des entrées de commandes potentiellement plus rapides et plus fiables. Conclusion Bien que ppealing pour une variété de facteurs, les systèmes automatisés de négociation ne doit pas être considéré comme un substitut à la négociation soigneusement exécutée. Des défaillances mécaniques peuvent survenir et, en tant que telles, ces systèmes nécessitent une surveillance. Les plateformes basées sur le serveur peuvent fournir une solution pour les commerçants qui souhaitent minimiser les risques de défaillances mécaniques. (Pour la lecture connexe, voir Stratégies de négociation de jour pour les débutants.) COMPLÉTER CE FORMULAIRE POUR VOIR NOTRE AUTOMATED STOCK TRADING DEMOS Ce logiciel de trading robotique est un système de négociation d'actions entièrement automatisé qui commercera sur le marché pour vous 100 sans surveillance. Choisissez ou construisez une stratégie, allumez-la et partez. Notre logiciel de trading robotique s'occupera du reste. 100 point et cliquez sur NON Programmation requise Aucun compte de courtage requis pour démarrer Maximiser les profits lors des avances sur le marché Créer et tester des stratégies en temps réel Nous apprécions votre vie privée et ne partagerons vos informations avec aucune agence extérieure. Avertissement: Les exemples de stratégies sont uniquement à des fins de démonstration. Robotic Trading Systems ne fait pas d'achat, de vente ou de maintien de recommandations. Des expériences uniques et des performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les systèmes de négociation robotisés sont des sociétés liées aux logiciels et non des courtiers en valeurs mobilières agréés. Investir dans le marché boursier peut être considéré comme un risque élevé et les participants devraient consulter leurs conseillers financiers sur le risque et l'adéquation. Facilement et intelligemment créer une stratégie de négociation d'actions: (lire plus.) Il devrait y avoir un guide étape par étape pour montrer aux commerçants débutants comment créer une stratégie commerciale. Y a-t-il des stratégies disponibles sur le marché qui sont disponibles pour votre utilisation Y a-t-il des frais ou sont-ils offerts gratuitement? Peut-on modifier les stratégies de vente? Notez que les entreprises ne devraient pas vous garantir un certain rendement. Les meilleures entreprises auront de longues et courtes stratégies de négociation d'actions disponibles sans frais et permettra à l'opérateur boursier de créer leur propre. Certaines entreprises vous permettront même de copier des stratégies à partir d'une liste d'amis. Une taille unique ne convient pas à tous. Si la société ne vous dit pas les détails de la stratégie ou pourquoi ils ont choisi ou recommander un certain stock, alors il n'est pas conseillé de l'utiliser. Vous mai être overpaying pour les services exclusifs et mai être en mesure d'obtenir gratuitement des conseils sur le marché boursier et des recommandations en ligne qui se produisent de manière comparable. Chez Robotic Trading Software, il n'y a pas de frais pour une stratégie. De nombreux logiciels de négociation robotique utilisateurs de logiciels de négociation automatisés ont généreusement offert les stratégies qu'ils ont développé pour l'utilisation publique. Vous pouvez utiliser les stratégies telles quelles ou vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Bien sûr, vous pouvez développer vos propres stratégies à partir de zéro. La plupart des utilisateurs testent n'importe quelle stratégie qu'ils exécutent en mode simulateur pendant une période de temps avant d'aller vivre avec des fonds réels. Avoir une stratégie longue et une stratégie courte par compte: (en savoir plus.) En raison de la taille de la plateforme de trading en ligne, il peut y avoir une limite au nombre de stratégies que vous pouvez avoir chargé sur chaque compte. Par exemple, si vous souhaitez exécuter deux stratégies de trading longues, vous pouvez avoir besoin de deux comptes. Vérifiez également si vous avez suffisamment de mémoire sur votre ordinateur pour deux comptes ou plus. Robotic Trading Software vous permet d'exécuter une stratégie longue et une stratégie courte par compte. Les traders actifs expérimentés peuvent exécuter deux ou plusieurs stratégies en direct et court, tout en ayant des comptes supplémentaires pour les stratégies qu'ils testent en mode simulateur. Plus le système de trading automatisé est robuste, plus les besoins en mémoire sont importants. Cochez cette case avant de vous inscrire ou d'acheter un nouvel ordinateur. Si vous vous inscrivez à plus d'un compte, votre machine aura-t-elle assez de RAM pour exécuter les deux ou faudra-t-il acheter un ordinateur supplémentaire ou plus de mémoire? Si vous avez un Mac, demandez-lui si Mac ne fonctionne pas. Vous voudrez peut-être avoir un ordinateur dédié uniquement à vos programmes automatisés de négociation d'actions et d'exécuter d'autres programmes de traitement de texte ou tableur sur un ordinateur séparé. Choisissez parmi des centaines d'indicateurs techniques: (en savoir plus.) Il ya littéralement des centaines d'indicateurs que les commerçants peuvent utiliser pour déterminer quels stocks d'acheter et de vendre et quand. Les programmes les plus robustes offriront des centaines d'indicateurs pour l'analyse technique, tels que Bollinger Bands, et certains vont même inclure des indicateurs pour les formations de bougies. Les programmes de trading de robots utilisent ces indicateurs pour fixer les conditions dans lesquelles les investissements en ligne se produiront. Chez Robotic Trading Software, nous disposons de plus de 500 indicateurs techniques. Cool Trade est une plate-forme de négociation basée sur des règles. Les indicateurs servent à sélectionner les stocks de votre liste de surveillance, à ouvrir de nouvelles positions, à ajouter aux postes actuels si vous le souhaitez et à quitter vos positions. Vous pouvez copier vos règles de liste de surveillance dans vos règles de position ouverte ou ajouter des règles de position actuelles pour le rendre encore plus convivial. Vous pouvez même créer des indicateurs chronométrés qui ne deviennent actifs qu'à un moment donné. L'ajout ou la suppression de règles est aussi simple que de cliquer sur les boutons Ajouter une règle ou Supprimer les règles sélectionnées. Pas de programmation nécessaire. Cliquez ici pour afficher la liste des indicateurs techniques. Simuler des stratégies en temps réel avant d'exécuter en direct: (lire la suite). Pour tester un système avant de l'utiliser. Certains programmes permettent ceci à travers le back-testing, dans lequel le programme utilise des données historiques pour exécuter les métiers et vous montrer ce qu'ils auraient été. Ce n'est pas toujours précis, car il ya beaucoup de données nécessaires pour effectuer un back-test approfondi et son presque impossible de reproduire toutes les circonstances avec seulement les données historiques. En outre, la façon dont le système effectué sur un marché le mois dernier ou l'année dernière ne montre pas comment il va fonctionner dans le ici et maintenant. Le meilleur logiciel de négociation automatisée vous permettra de pratiquer le commerce des actions en utilisant un flux de données en temps réel en temps réel pendant les heures de marché. C'est la méthode préférée, car elle donne aux commerçants une vue très réaliste de la façon dont leur stratégie de négociation est performante et la capacité de sentir les hauts et les bas de la négociation quotidienne sans investir de l'argent réel. Si vous pouvez simuler les métiers, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir un compte de courtage réel jusqu'à ce que vous allez vivre avec de l'argent réel. Demandez s'il y a une limite à la durée d'exécution en mode simulation. Un des points forts de Robotic Trading Software est sa capacité à simuler des stratégies en temps réel indéfiniment avant de les exécuter en direct. Robotic Trading Software a son propre flux de données, qui vous permet d'exécuter les stratégies en mode simulateur. Vous devriez également examiner la taille des lots de trading qu'ils sont 100 actions ou 1000 actions Lorsque vous voyez comment la stratégie est performante, vous pouvez faire des changements ou déterminer quel courtier est le mieux d'utiliser, en partie, sur la taille de vos métiers. Cette fonctionnalité est indispensable, comme les commerçants qui évaluent leur argent rarement exécuter une stratégie sans tester d'abord. Exécutez automatiquement votre stratégie de négociation: (lire la suite.) Même si vous êtes loin de votre ordinateur Seul le meilleur logiciel de négociation d'actions exécute automatiquement votre stratégie de négociation, même lorsque vous êtes loin de votre ordinateur. Pour le programme rare qui a cette capacité, elle est faite basée sur le commerçant sélectionnant les indicateurs techniques, les opérateurs de comparaison et les entrées numériques qui activera l'ouverture, l'ajout ou la fermeture des positions d'actions. Essentiellement, son un système de logiciel conduit règles. Le commerçant peut choisir parmi des centaines d'indicateurs historiques représentant les stocks conditions précédentes. Les indicateurs doivent être mis à jour quotidiennement en utilisant les données les plus récentes. Les programmes qui peuvent commercer automatiquement sont la crème de la récolte de logiciels d'investissement en ligne. Ils tirent l'émotion de l'investissement. Les traders de longue date rapportent que les stratégies les plus simples, lorsqu'elles sont laissées à fonctionner seules pendant de longues périodes, sont les meilleures. Le programme devrait également avoir une annulation manuelle de sorte que le commerçant boursier peut manuellement placer un commerce ainsi. Spécifiquement demander si le robot système commercial a cette capacité. Beaucoup de marché eux-mêmes comme fournissant des logiciels commerciaux automatisés, mais ne sont pas vraiment automatisés. Robotic Trading Software est entièrement automatisé En fait, c'est le seul opérateur robotique entièrement automatisé dans l'existence. Vous pouvez littéralement définir votre Trader automatisé pour démarrer automatiquement tous les jours, allez au travail, au golf, ou de shopping et de vérifier vos profits après votre retour. À propos de systèmes de négociation robotique Robotic Trading Systems est une société de technologie informatique et de marketing spécialisé dans le logiciel de négociation d'actions robotisées. Robotic Stock Trading est une technologie d'intelligence artificielle appelée la prochaine génération de trading automatisé d'actions. Contrairement aux systèmes automatisés. Plate-forme de négociation robotisée Technologie de négociation livrée: Un système automatisé de négociation ou un système de négociation robotique est un programme de négociation informatique qui soumet automatiquement des opérations à un échange. À partir de l'année 2010, plus de 70 actions ont été négociées sur le NYSE. Robotic Trading Advisors Robotic Trading Advisors, une entreprise financière et d'investissement, fournit désormais à Robotic Trading Systems des services d'investissement et de planification financière. Il est très simple de commencer à travailler avec un conseiller en placement chez Robotic Trading Advisors. Pour configurer un libre, sans obligation.
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