Bollinger Bandes Garch

Volatilité et bandes de Bollinger Il est de notoriété publique que Bollinger Bands (écart-type de prix ajouté à une moyenne mobile du prix) est un indicateur de la volatilité. Les bandes d'expansion 8211 ont une volatilité plus élevée, les bandes de compression 8211 ont une volatilité plus faible. Un peu de google et vous obtenez l'idée. À mon avis 8211 that8217s mal, à moins, on utilise une définition tordue de la volatilité. Let8217s envisager deux scénarios possibles: Les prix augmentent de 1 pour 10 jours d'affilée. Les prix augmentent de 1, en baisse de 1 pour les mêmes 10 jours. Laquelle est plus volatile à votre avis Quelle est selon vous la conclusion basée sur l'indicateur de Bollinger Bands En regardant la figure ci-dessus, il est clair que selon notre indicateur, la volatilité est beaucoup plus élevée dans le premier scénario. La figure révèle aussi la raison pour laquelle l'écart-type est simplement les distances au carré de la moyenne. Dans le premier cas, les carrés des grandes distances au début et à la fin de la période ajoutent beaucoup. Dans l'ensemble, j'ai exactement la conclusion contraire de ce que j'aurais pensé. Je préférerais que mon indicateur détermine que la volatilité est plus élevée dans le deuxième cas. Je peux me contenter de la volatilité étant approximativement la même. Mais un facteur de six est beaucoup trop: assez clair 8211 quand les prix don8217t aller trop loin de la moyenne (le deuxième cas), les bandes de contrat. La raison de ce comportement est que la série de prix n'est pas stationnaire: je ne dis pas que les bandes de Bollinger sont inutiles. Ils pourraient être utilisés pour déterminer les prix variables (contraction dans les bandes sans contraction importante des rendements). Ou pour définir des objectifs de profit extrême (dans les tendances fortes les bandes de Bollinger élargir beaucoup, donc, en prenant des bénéfices une fois une bande élargie Bollinger est touché a un sens). Oui, ils sont utiles, juste pas pour le but qu'ils sont habituellement annoncés pour. Nice post, son bon de mettre en évidence que there8217s beaucoup de façons, vous pouvez définir la volatilité. J'aime à penser à cela comme la quantité de prix déplacé autour d'une période donnée, et utilisent habituellement haut 8211 faible soit comme il est, ou par rapport à l'ouvert. De cette façon, il capture les périodes avec des mouvements intraday importants. Près de fermer les retours peut manquer des jours de grande portée, et imo si vous utilisez des arrêts les hauts les plus bas sont plus importants que les fermetures. ATR est une autre option et peut être utile car il permettra de combler les lacunes. Je l'utilise rarement, mais je me concentre principalement sur FX, l'écart des actions beaucoup plus. En fin de compte, cela dépend de ce que vous faites et ce que vous voulez appeler volatility. Bollinger Bands sont un indicateur technique largement utilisé pour mesurer et afficher la volatilité des titres. Les bandes réalisent cela en montrant si les prix sont élevés avec l'utilisation d'une bande supérieure, et si elles sont faibles avec l'utilisation d'une bande inférieure. Les bandes sont fondées sur la volatilité (écart-type) des données sur les prix passés. Cet indicateur peut aider à la reconnaissance rigoureuse des modèles et est utile pour comparer l'action des prix actuels aux signaux possibles d'achat et de vente, ce qui permet d'arriver à une décision commerciale systématique et autonome. Toutefois, en raison de ses caractéristiques inhérentes, l'indicateur peut fournir de faux signaux pendant la négociation sur certains marchés tendances. La recherche dans cette thèse développe deux modèles modifiés, l'un combinant des réseaux de neurones avec l'indicateur technique de Bollinger Bands et un autre incorporant un modèle GARCH-in-mean avec l'indicateur technique de Bollinger Bands pour prédire et commercer sur la tendance de sécurité. L'hypothèse du système combiné est que le réseau de neurones ou le modèle GARCH aidera à surmonter les aspects de retard de l'indicateur de bandes de Bollinger en fournissant une prévision du lendemain, permettant au commerçant de prendre les bonnes décisions commerciales. La rentabilité du modèle est testée en utilisant 10 actions et indices américains - Abstract, leaf iii. Département (s) Ingénierie et ingénierie des systèmes Titre M. S. In Engineering Management Université du Missouri - Rolla Date de publication Pagination Note sur la bibliographie Comprend les références bibliographiques (page 39). 2005 Yanqiong Dong, Tous droits réservés. Type de document Bibliothèque du Congrès Rubriques du sujet Analyse de l'investissement Stocks - Prix - Modèles mathématiques Prévisions des prix des actions Réseaux de neurones (Informatique) Numéro de la thèse Imprimer OCLC Lien vers le Catalogue complet Texte intégral non disponible: Votre bibliothèque locale. Citation recommandée Dong, Yanqiong, l'utilisation des réseaux de neurones, les modèles GARCH, et les Bollinger Bands indicateur technique pour la prise de décision stock trading (2005). Thèses de maîtrise. 5847. scholarsmine. mst. edu masterstheses 5847