Free Trading System Backtesting

Solution de déploiement de stratégie de backtesting de gestion de données institutionnelle: - actions, options, futures, devises, paniers et instruments synthétiques personnalisés sont pris en charge - plusieurs flux de données à faible latence supportés (vitesses de traitement en millions de messages par seconde sur téraoctets de données) - Contrôle de backtesting et optimisation de la stratégie basée sur le réseau - exécution de courtiers multiples supportée, signaux de négociation convertis en ordres FIX QuantFACTORY - gestion de données institutionnelle gestion de backtesting solution de déploiement de stratégie: - QuantDEVELOPER - framework et IDE pour le développement, le debogging, le backtesting et l'optimisation. Un plugiciel Visual Studio - QuantDATACENTER - permet de gérer un entrepôt de données historique et de capturer des données de marché en temps réel ou ultra faible latence des fournisseurs et des échanges - QuantENGINE - permet de déployer et d'exécuter des stratégies précompilées - multi-actifs, Les données de latence, les courtiers multiples pris en charge la gestion des données de classe institutionnelle backtesting solution de déploiement de la stratégie: - OpenQuant - C et VisualBasic. NET système de niveau de backtesting et de négociation, multi-actifs, test de niveau intraday, l'optimisation, WFA etc. - QuantTrader - environnement commercial de production - QuantBase - gestion centralisée des données - QuantRouter - routing des données et des ordres Solution de déploiement de la stratégie de backtesting de la gestion des données institutionnelles: - solution multi-actifs, plusieurs flux de données pris en charge, prise en charge de tout type de RDBMS fournissant une interface JDBC , par exemple Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - les clients peuvent utiliser IDE pour le script de leur stratégie en Java, Ruby ou Python, ou ils peuvent utiliser leur propre stratégie IDE - Gestion de données de classe backtesting solution de déploiement de stratégie: - solution multi-asset (forex, options, futures, actions, ETFs, matières premières, instruments synthétiques et dérivés dérivés personnalisés, etc.) (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Plate-forme logicielle dédiée intégrée aux données de Tradestations pour le backtesting et l'auto trading: - données quotidiennes intraday (stocks US pour 43ans, contrats à terme pour 61 (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - soutien des ETFs américains, futures, indices US, actions allemandes, indices allemands, sans forex pour les clients de courtage Tradestation - 249,95 mensuels pour les non-professionnels (Plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) - 299.95 par mois pour les professionnels (plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto-trading: - support quotidien des stratégies intraday, tests et optimisation de portefeuille, (Analyse technique) - lien direct vers eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, tout aliment conforme au DDE, MS , Txtfiles et plus (Yahoo Finance. ) - une seule fois 279 pour l'édition standard ou 339 pour l'édition professionnelle Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - le backtesting et la négociation du système de niveau de portefeuille, l'optimisation, la visualisation, Auto-trading en langage de script Perl avec toutes les fonctions sous-jacentes écrites en natif C, préparé pour le co-emplacement serveur - natif FXCM et Interactive Brokers support - support FXCM gratuit, 100 par mois pour la plate-forme IB, contactez Salesseertrading pour d'autres options Backtesting et auto-trading: - soutien des stratégies quotidiennes en intraday, tests et optimisation du portefeuille - meilleur pour le backtesting des signaux basés sur les prix (analyse technique), scripts C - extension des logiciels supportés - gestion des flux de données, exécution de la stratégie, etc. - Analyse factorielle, modélisation des risques, analyse du cycle de marché Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto-trading: - meilleure pour le backtesting des signaux basés sur les prix Analyse technique), soutenant les stratégies quotidiennes intraday, les tests de niveau de portefeuille et l'optimisation - Turtle Edition - backtesting moteur, graphiques, rapports, test EoD - Professional Edition - éditeur de système plus, analyse marche avant, stratégies intraday, multi-threaded testing etc. Plus Edition - plus des graphiques de surface 3D, des scripts, etc - Builder Edition - IB API, débogueur etc - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Edition Plus 2.990 - Builder Edition 3.990 Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto - (Analyse technique) - lien direct vers Courtiers Interactifs, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM et autres - données à partir de fichiers texte , ESignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed et d'autres - fonctionnalité de base (fonctionnalité EoD) - gratuit - fonctionnalité avancée - bail de 50 mois ou 995 de licence à vie Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto-trading: (Analyse technique), soutenant les stratégies quotidiennes intraday, le niveau de portefeuille de test et d'optimisation, de cartographie, de visualisation, de rapports personnalisés - soutient C et Visual Basic. NET - lien direct à Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles et plus (Yahoo Finance. ) - licence perpétuelle - 499 - bail 50 par mois Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto-trading: - support quotidien des stratégies intraday, tests et optimisation du portefeuille, cartographie, visualisation, reporting personnalisé - signaux techniques et fondamentaux, - 245 pour la version avancée (fournisseurs de données gratuits) - 595 pour la version Premium (support de fournisseurs et de courtiers de données multiples) Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - soutien des stratégies quotidiennes intraday, (Données à partir de 1990, contrats à terme quotidiens à 31 ans, devises à partir de 1983, etc.) - prix de 45 mois à 295 mois (les prix dépendent de la disponibilité des données) Dédié Plate-forme logicielle pour backtesting et auto-trading: - utilise le langage MQL4, utilisé principalement pour le commerce sur le marché forex - prend en charge les courtiers forex multiples et les flux de données - prend en charge la gestion de plusieurs comptes Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto - (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - prise en charge de flux de données multiples (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), soutien direct pour plusieurs courtiers (Interactive Brokers Etc) - Multicharts 797 par an - Multicharts durée de vie 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de données, etc) Backtesting outil Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - ETFs des actions américaines (quotidienne) - point-in-time données fondamentales Depuis 1999 - les stratégies à long terme, les prix fondamentaux conduit les signaux - Designer - 139 mois - Manager - 199 mois - fonctionnalité complète Backtesting outil Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - US stocks (quotidienne) - point-in-time fondamentaux depuis 1988 (Données depuis 2000, 10 portefeuilles enregistrés) - Gestionnaire - 1 995 années - (fonctionnalité complète, données depuis 1988, 50 portefeuilles enregistrés) Outil de backtesting basé sur le Web: - Cours des actions américaines (intraday quotidien) , Depuis 1998, les données de QuantQuote - les données de forex de FXCM - soutenant Trader Interactive Brokers pour la négociation en direct Backtesting Web outil: - les actions américaines et les prix ETFs (quotidiennement intraday), depuis 2002 - les données fondamentales de Morningstar (plus de 600 mesures) Interactive Brokers for live trading Outils de backtesting basés sur le Web: - simples à utiliser, stratégies d'allocation d'actifs, données depuis 1992 - chronométrage des séries chronologiques et stratégies de moyenne mobile sur les ETFs - Simple Momentum et Simple Value 25 ans de données pour 49 stocks Futures et SP500 - Toolbox en Python et Matlab - Quantiacs accueille des concours de trading algorithmique avec des investissements allant de 500k à 1 million d'outils de backtesting basés sur Web Cloud: - Données FX (Forex Currency) sur les paires principales, remontant à 2007 - Plus de 10 000 titres américains, des données jusqu'à 20 ans d'histoire - des critères techniques fondamentaux - des fonctionnalités limitées en fonction de la nature ( 1 an de données, pas de backtests sauvegardés, etc.) - 50 par mois - fonctionnalité complète Outil de backtesting basé sur le Web pour tester les stratégies de cueillette des facteurs d'équité et d'allocation d'actifs: Filtres de gestion - stratégies d'allocation d'actifs backtests, mélange d'allocation d'actifs et de cueillette de facteurs en un seul portefeuille - gratuit sur univers SP 100 - 50 mois ou 480 ans - universités américaines plus vastes, UK UK stocks, stratégies d'allocation d'actifs MATLAB - Environnement pour le calcul statistique et graphique: - informatique parallèle et GPU, backtesting et optimisation, possibilités étendues d'intégration, etc. - prix à la demande ici Environnement logiciel libre pour l'informatique statistique et graphique, beaucoup de quants préfèrent l'utiliser pour son exceptionnel ouvert Architecture et flexibilité: - facilité de traitement et de stockage des données, facilités graphiques pour l'analyse des données, extension facile via les packages - extensions recommandées - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance, etc BacktestingXL Pro est un add-in pour la construction et le test de votre trading Stratégies dans Microsoft Excel 2010 et 2013: - les utilisateurs peuvent utiliser VBA pour construire des stratégies pour BacktestingXL Pro, la connaissance VBA est facultative, les utilisateurs peuvent construire des règles commerciales sur une feuille de calcul en utilisant standard pre-made backtesting codes - supporte pyramide, 74,95 pour BacktestingXL Pro Outil de backtesting basé sur le Web: - simple à utiliser, outil de backtesting basé sur le Web d'entrée de gamme pour tester la force relative et le déplacement Les stratégies moyennes sur les ETFs - plusieurs types de stratégies pour la fonctionnalité de backtesting gratuite, complète 34,99 par mois FactorWave est simple à utiliser l'outil de backtesting basé sur le Web pour l'investissement factor: - permet à l'utilisateur de mélanger les options multiples ETF options futures facteurs équitables avec alpha - Gratuit - ETF Stock Screener avec 5 facteurs - 149 mo - options gratuites options, stratégies futures, stratégies vix Web-Based Tool - Free Stock Ratings, Analyse saisonnière, Graphiques Fondamentaux - Free Freemium modèle Free backtesting outil basé sur le Web pour tester Les stratégies de sélection des actions: - les stocks américains, les données de ValueLine de 1986 à 2014 - les prix et les données fondamentales, les stocks 1700, test de granularité mensuelStrategy Backtesting Stratégie backtesting est un outil essentiel pour voir si votre stratégie fonctionne ou non. Backtesting logiciel simule votre stratégie sur les données historiques et fournit un rapport de backtesting, qui vous permet de conduire une bonne analyse du système commercial. La version 64 bits vous permet de charger autant de données que nécessaire, même pour le backtesting le plus précis. Pour obtenir des informations techniques sur cette fonctionnalité, consultez la page Wiki connexe. La précision est la clé MultiCharts est une solution créée spécifiquement pour le développement de stratégies et le backtesting. Notre philosophie est que le backtesting de stratégie devrait être aussi réaliste que la technologie moderne le permet. Multicharts 64 bits permet de gérer une quantité énorme de données Tick-by-Tick pour un backtesting précis. Rétrospective réaliste Même si aucune approximation ne peut être parfaite, nous avons tout fait pour recréer avec précision les conditions du marché passées et l'exécution des commandes pour le trading stratégique. Les moteurs de backtesting typiques ont beaucoup d'hypothèses et de raccourcis, qui se traduisent par des tests irréalistes et des résultats peu fiables. MultiCharts est une plate-forme de négociation au niveau institutionnel qui minimise les hypothèses et tient compte de nombreux facteurs. Advanced tech Stratégie backtesting a souvent besoin de beaucoup de données, et un logiciel qui est capable de le traiter. Multi-threading est utilisé lorsque vous procédez à l'optimisation de stratégie dans MultiCharts. Il répartit les tâches multiples en différents noyaux, de sorte qu'ils se complètent beaucoup plus rapidement. La version 64 bits de MultiCharts vous permet de charger des années et des années de données de ticks pour des mouvements de prix détaillés. Facile à lire Vous pouvez changer la façon dont vos signaux apparaissent sur votre chartin juste quelques clics. Les ordres de sortie peuvent être connectés par une ligne visible à tous les ordres d'entrée connexes la ligne sera verte si le commerce était rentable, rouge si non. Si vous n'aimez pas ces couleurs, ou tout autre aspect visuel, vous pouvez facilement le changer. Choisissez votre devise pour le backtesting La devise de base permet de calculer les profits et les pertes pendant le backtesting de stratégie avec une devise spécifiée pour les paires Forex ou les symboles non américains. Si vous réutilisez votre stratégie sur un symbole basé sur une devise différente de celle de votre compte de courtier, vous pouvez appliquer une conversion de devise. Pour rendre les résultats aussi proches que possible de la perfection, nous utilisons les taux de change réels pour chaque jour. Toutes les conversions de devises a lieu dans les coulisses pour rendre votre négociation aussi facile que possible. Nous utilisons nos serveurs pour demander des données en arrière-plan et effectuer les calculs nécessaires. Tous les facteurs essentiels contenus dans notre logiciel de backtesting considèrent les facteurs essentiels suivants: la liquidité, les changements de prix tick-by-tick, les différences de prix ask-bid-trade, la commission, le glissement, le capital initial, le taux d'intérêt et la taille du commerce. Prise en compte de la liquidité Lorsque le moteur MultiCharts soutient une stratégie, il reconnaît que tous les ordres limités ne seront pas comblés en raison du manque de liquidité. Pour cette raison, vous avez le choix de remplir les commandes lorsqu'une cible de prix est atteinte ou lorsqu'elle est dépassée par un certain nombre de points (pips). Plus d'infos sur notre page Wiki. Demandez, soumettez, et les prix du commerce Backtesting prend en compte que les achats réels se produit à prix demandé, la vente réelle au prix de l'offre. Cela rend notre simulation de backtesting aussi réaliste que possible. Stratégie précise Le backtesting peut donner à l'utilisateur une émulation plus réaliste. Pour rétrograder des stratégies à haute fréquence comme l'arbitrage statistique, l'utilisateur peut avoir besoin de prendre en compte les données de demande d'enchères historiques en plus des données commerciales historiques. Tick-by-tick simulation Bar Magnifier est essentiel pour augmenter la précision lors du backtesting. MultiCharts peut construire des barres plus grandes à partir de petites barres de deuxième et de minute des barres de minuscules, barres d'heures et de jours en minutes. Vous pouvez recréer les mouvements exacts des prix au sein de chaque barre en utilisant la loupe de barre. Par exemple, Bar Magnifier peut invisiblement charger des minutes qui composent l'heure, et la stratégie sera backtested sur une base minute par minute. Plus de détails techniques ici. Stratégies pour la pratique immédiate Le moteur de backtesting de MultiCharts permet même d'émuler des ordres de marché, d'arrêt, de limite, d'arrêt d'arrêt et d'un-annule-autre (OCO). Objectif de bénéfice, stop-loss et traîne arrêts sont également standard backtesting caractéristiques. En plus de cela, MultiCharts est livré avec plus de 80 stratégies EasyLanguage, de sorte que vous pouvez pratiquer backtesting.