Automatic Trading System Generator

Création d'un système de négociation dans le système de négociation Lab Trading System Lab générera automatiquement des systèmes de négociation sur n'importe quel marché en quelques minutes en utilisant un programme informatique très avancé connu sous le nom AIMGP (Induction automatique du code machine avec programmation génétique). Création d'un système de négociation au sein de Trading System Lab est accompli en 3 étapes faciles. Tout d'abord, un préprocesseur simple est exécuté qui extrait automatiquement et prétraite les données nécessaires du marché avec lequel vous souhaitez travailler. TSL accepte les données CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Internet gratuit, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, binaire et Internet Streaming. Deuxièmement, le Générateur de système de négociation (GP) est exécuté pendant plusieurs minutes, voire plus, afin d'élaborer un nouveau système de négociation. Vous pouvez utiliser vos propres données, modèles, indicateurs, relations inter-marchands ou données fondamentales au sein de TSL. Troisièmement, le système de négociation évolué est formaté pour produire de nouveaux signaux du système de négociation à partir de TradeStation ou de nombreuses autres plates-formes de négociation. TSL écrira automatiquement Easy Language, Java, Assembler, code C, code C et WealthLab Script Language. Le système de négociation peut ensuite être négocié manuellement, négocié par l'entremise d'un courtier ou négocié automatiquement. Vous pouvez créer le système de négociation vous-même ou nous pouvons le faire pour vous. Ensuite, vous ou votre courtier pouvez échanger le système soit manuellement ou automatiquement. Trading System Labs Le programme génétique contient plusieurs fonctionnalités qui réduisent la possibilité d'ajustement de courbes ou produisent un système de négociation qui ne continue pas à fonctionner dans l'avenir. Tout d'abord, les systèmes de négociation évolués ont leur taille réduite à la taille la plus faible possible par ce que l'on appelle la pression parcimonieuse, tirant du concept de longueur de description minimale. Ainsi, le système de négociation résultant est aussi simple que possible et il est généralement admis que plus le système de négociation est simple, mieux il fonctionnera dans le futur. Deuxièmement, le hasard est introduit dans le processus évolutif, ce qui réduit la possibilité de trouver des solutions qui sont localement, mais pas globalement optimum. Le hasard est introduit non seulement sur les combinaisons du matériel génétique utilisé dans les Systèmes de négociation évolués, mais également sur la pression parasitaire, la mutation, le croisement et d'autres paramètres GP de niveau supérieur. Des tests hors échantillon sont effectués pendant que la formation est en cours avec des informations statistiques présentées à la fois sur les échantillons à l'essai et sur le système d'échan - tillonnage. Les journaux d'exécution sont présentés à l'utilisateur pour les données de formation, de validation et hors d'échantillon. Bien comporté Out of Sample performance peut être indicative que le système de négociation évolue avec des caractéristiques robustes. Une détérioration substantielle des tests automatiques de non-échantillonnage par rapport au test In Sample peut impliquer que la création d'un système commercial robuste est mise en doute ou que le terminal ou l'ensemble d'entrée peut devoir être modifié. Enfin, l'ensemble terminal est soigneusement choisi de manière à ne pas trop polariser la sélection du matériel génétique initial vers un biais ou un sentiment de marché particulier. TSL ne commence pas son exécution avec un Trading System prédéfini. En fait, seul le jeu d'entrée et une sélection de mode ou de modes d'entrée de marché, pour la recherche et l'affectation automatiques d'entrée, sont initialement effectués. Un comportement de modèle ou indicateur qui peut être considéré comme une situation haussière peut être utilisé, jeté ou inversé dans le GP. Aucun motif ou indicateur n'est affecté à un quelconque biais de mouvement du marché. Il s'agit d'un départ radical du développement du système de négociation généré manuellement. Un système de négociation est un ensemble logique d'instructions qui indiquent au commerçant quand acheter ou vendre un marché particulier. Ces instructions nécessitent rarement l'intervention d'un commerçant. Les systèmes de négociation peuvent être négociés manuellement, en observant les instructions de négociation sur un écran d'ordinateur, ou peuvent être échangés en permettant à l'ordinateur d'entrer des opérations sur le marché automatiquement. Les deux méthodes sont aujourd'hui largement utilisées. Il ya plus de gestionnaires de l'argent professionnels qui se considèrent comme opérateurs systématiques ou mécaniques que ceux qui se considèrent discrétionnaire, et la performance des gestionnaires de monnaie systématique est généralement supérieur à celui des gestionnaires de monnaie discrétionnaire. Des études ont montré que les comptes commerciaux généralement perdre de l'argent plus souvent si le client n'utilise pas un système de négociation. La croissance significative des systèmes de négociation au cours des dix dernières années est particulièrement évidente dans les sociétés de courtage de matières premières, mais les sociétés de courtage de titres et d'obligations connaissent de plus en plus les avantages grâce à l'utilisation des systèmes de négociation. Clients de détail. La plupart des gestionnaires de fonds communs de placement utilisent déjà des algorithmes informatiques sophistiqués pour guider leurs décisions quant à ce que le stock chaud à choisir ou quelle rotation du secteur est en faveur. Les ordinateurs et les algorithmes sont devenus un courant dominant dans les placements et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive à mesure que les investisseurs plus jeunes et plus informés continuent de permettre que des portions de leur argent soient gérées par Trading Systems pour réduire les risques et augmenter les rendements. Les énormes pertes subies par les investisseurs qui participent à l'achat et la détention de titres et de fonds communs de placement alors que le marché boursier a fondu au cours des dernières années favorisent ce mouvement vers une approche plus disciplinée et plus logique des placements boursiers. L'investisseur moyen se rend compte qu'il permet actuellement à de nombreux aspects de leur vie et la vie de leurs proches d'être maintenu ou contrôlé par des ordinateurs tels que les automobiles et les avions que nous utilisons pour le transport, l'équipement de diagnostic médical, nous utilisons pour la santé, Les régulateurs de chauffage et de réfrigération que nous utilisons pour le contrôle de la température, les réseaux que nous utilisons pour l'information basée sur Internet, même les jeux que nous jouons pour le divertissement. Pourquoi alors certains investisseurs de détail croient qu'ils peuvent tirer de la hanche dans leurs décisions quant à ce stock ou fonds commun de placement pour acheter ou vendre et s'attendent à faire de l'argent Enfin, l'investisseur moyen se méfie des conseils et des informations transmises par des courtiers peu scrupuleux , Des comptables, des dirigeants d'entreprise et des conseillers financiers. Au cours des 20 dernières années, les mathématiciens et les développeurs de logiciels ont cherché des indicateurs et des modèles dans les marchés des actions et des produits de base à la recherche d'informations qui pourraient indiquer la direction du marché. Ces informations peuvent être utilisées pour améliorer les performances des systèmes de négociation. Généralement, ce processus de découverte est réalisé grâce à une combinaison d'essais et d'erreurs et d'un Data Mining plus sophistiqué. Typiquement, le développeur prendra des semaines ou des mois de crunching de nombre afin de produire un système commercial potentiel. Beaucoup de fois ce système commercial ne fonctionnera pas bien quand réellement utilisé dans l'avenir dû à ce qui s'appelle l'ajustement de courbe. Au fil des ans, il ya eu de nombreux systèmes de négociation (et les sociétés de développement du système de négociation) qui sont venus et sont allés que leurs systèmes ont échoué dans le commerce en direct. Développer des systèmes de négociation qui continuent à fonctionner dans le futur est difficile, mais pas impossible à accomplir, bien qu'aucun développeur éthique ou gestionnaire d'argent ne donnera une garantie inconditionnelle que tout système de négociation, ou d'ailleurs tout stock, obligations ou fonds commun de placement, continuera Pour produire des profits dans l'avenir à jamais. Ce qui a pris des semaines ou des mois pour que le développeur du système de négociation puisse produire dans le passé peut maintenant être produit en quelques minutes grâce à l'utilisation de Trading System Lab. Trading System Lab est une plate-forme pour la génération automatique de Systèmes de Trading et d'Indicateurs de Trading. TSL utilise un moteur de programmation génétique à grande vitesse et produira des systèmes de négociation à un rythme de plus de 16 millions de barres de système par seconde sur la base de 56 entrées. Notez que seules quelques entrées seront réellement utilisées ou nécessaires, ce qui aboutira à des structures de stratégie évoluées généralement simples. Avec approximativement 40 000 à 200 000 systèmes nécessaires pour une convergence, le temps de convergence pour n'importe quel ensemble de données peut être approché. Notez que nous ne sommes pas simplement en cours d'exécution d'une force brute d'optimisation des indicateurs existants à la recherche de paramètres optimums à partir de laquelle à utiliser dans un système de négociation déjà structuré. Le Générateur de système de négociation commence à une origine de point zéro sans faire d'hypothèses sur le mouvement du marché dans le futur, puis évolue Trading Systems à un taux très élevé combinant l'information présente sur le marché et la formulation de nouveaux filtres, fonctions, conditions et relations comme il Progresse vers un système de négociation génétiquement modifié. Le résultat est qu'un excellent système de négociation peut être généré en quelques minutes sur 20-30 ans de données de marché quotidiennes sur pratiquement n'importe quel marché. Au cours des dernières années, il ya eu plusieurs approches à l'optimisation du système de négociation qui utilisent l'Algorithme génétique moins puissant. Les programmes génétiques (GP) sont supérieurs aux Algorithmes génétiques (AG) pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les GPs convergent sur une solution à un taux exponentiel (très rapide et en s'accélérant) alors que les Algorithmes génétiques convergent à un taux linéaire (beaucoup plus lent et ne s'accélèrent pas). Deuxièmement, les médecins généralistes génèrent effectivement le code de système de Trading System qui combine le matériel génétique (indicateurs, modèles, données inter-marché) de façon unique. Ces combinaisons uniques peuvent ne pas être intuitivement évidentes et ne nécessitent pas de définitions initiales par le développeur système. Les relations mathématiques uniques créées peuvent devenir de nouveaux indicateurs, ou des variantes dans l'analyse technique, qui n'ont pas encore été développés ou découverts. Les GA, en revanche, cherchent simplement des solutions optimales au fur et à mesure qu'elles avancent sur la gamme de paramètres, ils ne découvrent pas de nouvelles relations mathématiques et n'écrivent pas leur propre code de système commercial. Les GPs créent un code de système de négociation de différentes longueurs, en utilisant des génomes de longueur variable, qui modifiera la longueur du système de négociation par le biais du crossover non homologue et rejettera complètement un indicateur ou un modèle qui ne contribue pas à l'efficacité du système de négociation. Les AG utilisent uniquement des blocs d'instructions de taille fixe, utilisant uniquement un filtre homologue et ne produisent pas de code de système de négociation de longueur variable, ni ne rejettent un indicateur ou un modèle inefficace aussi facilement qu'un GP. Enfin, les Programmes génétiques sont une avancée récente dans le domaine de l'apprentissage automatique, alors que les Algorithmes génétiques ont été découverts il y a 30 ans. Les programmes génétiques incluent toutes les fonctionnalités principales de l'algorithme génétique crossover, la reproduction, la mutation et la condition physique, mais les médecins généralistes incluent des caractéristiques beaucoup plus rapides et robustes, faisant GPs le meilleur choix pour produire Trading Systems. Le GP employé dans TSL Trading System Generator est le GP le plus rapide actuellement disponible et n'est disponible dans aucun autre logiciel de marché financier dans le monde. L'algorithme de programmation génétique, le simulateur de négociation et les moteurs de fitness utilisés au sein de TSL ont pris plus de 8 ans pour produire. Trading System Lab est le résultat d'années de travail acharné par une équipe d'ingénieurs, de scientifiques, de programmeurs et de commerçants, et nous croyons que représente la technologie la plus avancée disponible aujourd'hui pour la négociation des marchés. Caractéristiques Zorro Depuis les années 1990, les commerçants privés peuvent utiliser Internet Pour accéder aux marchés financiers. Plusieurs plates-formes commerciales - le plus populaire est MetaTrader48482 (MT4) - offrent des fonctions commerciales automatisées. Mais ils sont principalement conçus pour la négociation manuelle et ne supportent pas la recherche, le développement et le test sérieux des stratégies algorithmiques (voir la comparaison des plateformes de négociation). Par conséquent, les commerçants privés ne sont généralement pas réussies avec le commerce automatisé. Et ceux qui sont normalement ne pas utiliser les plates-formes de négociation, mais la plupart des logiciels auto-écrit. Zorro est la première plate-forme gratuite pour la recherche, l'exploration, le développement, le test et l'exécution de stratégies algorithmiques pour le commerce des actions, des devises, des indices, des ETFs et d'autres instruments financiers sur un niveau sérieux. Il peut fonctionner soit comme un système autonome avec une connexion courtier directe, soit comme un attachement à une plate-forme de négociation (comme MetaTrader4) qui est utilisé pour récupérer les prix et envoyer des commandes au courtier. La conversion d'une idée commerciale en un système de commerce automatisé, son test et son échange est beaucoup plus facile et plus rapide avec Zorro qu'avec les plateformes conventionnelles. Heres un petit cours vidéo sur le développement d'un système de commerce quotidien simple: lite-C, langage de script facile avec la syntaxe C. Extrêmement simple: les stratégies ne nécessitent que quelques lignes de script. Véritable compilateur de code machine pour les backtests rapides: 8 x plus rapide que MQL4, 100 x plus rapide que Python, 400 x plus rapide que R. String, fichier et bibliothèque de matrice vectorielle. Activité événementielle: réaction immédiate sur les prix. Aucune limite: Accès complet à l'API Windows et aux DLL externes. R bridge: Inclure les fonctions R dans le trading, la formation et le backtest. Éditeur de script de mise en surbrillance de Sytax avec fenêtre d'aide de commande. Le code de script peut facilement être converti à partir ou à d'autres plates-formes. Mode simple étape pour le débogage des stratégies commerciales. Lite-C inclus. Indicateurs Traditionnels: AC, ADO, ADX, ADXR, Alligator, AO, APO, Aroon, AroonOsc, ATR, ATRS, AvgPrice, Bollinger Bands, BBOsc, BOP, CCI, Chikou, CMO, Coral, Chaikin Volatility, Gravure MA, Canal Donchian, DCOsc, DEMA, DPO, DX, EMA, Fractal Haute Basse, Haiken Ashi, HighestHigh, Hull MA, Ichimoku, IBS, Keltner Channel, Régression linéaire, LowLow, MAMA, MACD, MedPrice, MidPoint, - DM, Mom, MA Période Variable, NATR, PPO, ROC, RSI, SAR, SIROC, SMA, SMOM, StdDev, Stochastique, StochRSI, T3, TEMA, Trima, Trix, TrueRange, TSF, TSI, Oscillateur ultime, Variance, Volatilité, WCLPrice, WilliamsR, WMA, Zero-Lag MA, ZigZag. Avancé: Arnaud Legoux Moyenne mobile, Contrôle de gain automatique, Filtre passe-bande, Force de devise, Valeur bêta, Filtre de Butterworth, Déclin, Période dominante, Phase dominante, Ehlers Oscillateur universel, Transformé Fisher, Inverseur Fisher, Dimension fractale, Transformation de Hilbert, Hurst Exponent, Kaufman Adaptive MA, Filtre Laguerre, Filtre passe-bas, Filtre médian, MESA Moyenne mobile adaptative, Indice de marge de marché, Moment 1..4, Filtre normalisé, Détection de motifs, Corrélation de Pearson, Polyfit, Polynom, Vigueur relative , Filtre de toiture, gain de Shannon, corrélation de Spearman, analyse spectrale. Prédictions: 2 Crows, 3 Black Crows, 3 Inside, 3 Line Strike, 3 Outside, 3 Stars Au Sud, 3 Soldats Blanches, Abandonné Bébé, Bloc Avance, Tenue de la Ceinture, Breakaway, Fermeture Marubozu, Couverture de nuage sombre, Doji, Étoile Doji, Libellule Doji, Engulfing, Étoile du Doji du soir, Étoile du soir, Vers le haut de l'écart, Gravestone Doji, Marteau, Hanging, Harami, Croix Harami, Hikkake, Hikkake Modified, Homing Pigeon, Identique 3 Corbeaux, Au cou, Marteau inversé, Kicking, Kicking par Longueur, Bas de l'échelle, Doji à longue patte, Ligne longue, Marubozu, Assortir Faible, Étoile de Doji, Étoile du matin, Au cou, Piercing, Homme de pousse-pousse 3 Méthodes, Séparer les lignes, Etoile filante, Ligne courte, Spinning Top, Stalled Pattern, Stick Sandwich, Takuri, Tasuki Gap, Thrusting, Tri-Star, Unique 3 Rivers, Upside Gap, Up Down Gap 3 Méthodes. Barres arbitraires définies par l'utilisateur: Gamme, Renko, Point-and-Figure, Haiken Ashi. Code source de la plupart des indicateurs inclus. Interface facile à ajouter des indicateurs propres. Analyse des données et apprentissage de la machine Détection de modèles de courbes avec algorithme Freacutechet. Analyse de spectre de courbe avec banc de filtres et transformation de Hilbert. Analyse de corrélation et d'autocorrélation. Logique floue pour la crête de crête, le croisement et la détection de motifs. Générateur d'algorithmes avec régression logistique multivarate (Perceptron). Générateur d'algorithmes avec arbre de décision élagué. Générateur d'algorithmes pour le trading d'actions de prix avec des modèles allant jusqu'à 20 variables. Les algorithmes commerciaux générés peuvent être exportés en code C vers d'autres plates-formes. Cadre d'apprentissage machine qui utilise des fonctions arbitraires de formation et de prédiction R. Fonction de téléchargement pour les prix historiques de diverses sources. Analyse et optimisation de l'analyse de portefeuille multi-actifs, multi-temps et multi-algorithmes. Vitesse de test élevée: jusqu'à 100 x plus rapide que MetaTrader48482. Tests à une ou plusieurs étapes. Simulation précise des courtiers, compte tenu des frais, de la marge, de la marge, du swap, du glissement. Tests hors échantillon avec plusieurs méthodes de partage de données. Ancrage et marche à suivre (WFA). Utilise plusieurs cœurs d'unité centrale pour la formation des paramètres et l'apprentissage automatique. Bootstrap Monte Carlo analyse avec des prix au hasard et des courbes d'actions. Calcul du rapport de Sharpe, AR, CAGR, R2. Objectif d'optimisation défini par l'utilisateur. Optimisation des paramètres distincts pour les composants du portefeuille. Analyse de la cohérence de la robustesse par le suréchantillonnage. Correctifs de temps réglables pour les données de prix indépendantes de l'alimentation. Détriction sur le prix, le signal ou le niveau du commerce. Sine, onde carrée, et générateurs de bruit pour l'essai d'algorithme. Calcul optimal du facteur d'allocation du capital avec les algorithmes MVO et OptimalF. Analyse saisonnière avec profils jour, semaine, mois ou année. Mode Tick pour la précision, mode bar pour la vitesse. Téléchargement et mise à jour automatique de l'historique des prix. Les données CSV, la courbe de l'équilibre et l'exportation de la liste commerciale pour l'analyse des performances. Données de prix basées sur les minutes et les ticks pour les principales devises et indices inclus. Fiche de performance détaillée avec analyse de portefeuille. Barre, ligne, point ou bande pour les indicateurs ou les fonctions définies par l'utilisateur. Graphiques statistiques pour les profils de prix, de bénéfices, de saisons et de paramètres. Profit et cartes de distribution MAE. Fonctions de dessin de ligne et de symbole. Exportations détaillées des statistiques commerciales vers des tableurs. Exportation de données définies par l'utilisateur vers des fichiers de données. csv. Des milliers de courtiers (IB8482, FXCM8482, Oanda8482.), Directement ou via le pont MT4. Des logiciels identiques pour le test et le trading garantissent des résultats reproductibles. Panneaux de contrôle de stratégie personnalisés avec boutons et champs d'entrée définis par l'utilisateur. Support de portefeuille natif avec plusieurs actifs, algorithmes et délais. Correspondance de symboles et paramètres dépendants du broker. Délais de 100 millisecondes à 1 mois. Manipulation de sortie d'entrée commerciale précise avec des algorithmes d'exécution fournis par l'utilisateur. Limite d'entrée, stop loss, profit cible, profit lock, trailing, timed exit. Couverture virtuelle: positions virtuelles simultanées longues et courtes. Conformité complète aux NFA et FIFO pour les comptes basés aux États-Unis. Gestion de l'argent avec positionnement OptimalF. Simulation de commerce en temps réel (phantom trades) pour la négociation de courbes d'actions. Réglage des paramètres en temps réel avec curseurs personnalisables. Optimisation des paramètres en temps réel sans interrompre le processus commercial. Temps de rentrée réglable en millisecondes. Interface API ouverte pour la mise en œuvre facile de toute API de courtier (code source inclus). Interface API ouverte pour la connexion aux services de signaux externes. Télécommande de programmes externes en envoyant des coups de touche et des clics de bouton. Paramètres de ligne de commande pour démarrer Zorro à partir de programmes externes. Aucun matériel haut de gamme requis ne fonctionne sur un PC ancien ou un ordinateur portable bon marché. Redémarrage automatique et redémarrage en cas de panne d'Internet ou de PC. Conditions minimales: Win XP, Vista, Win 7, 8 ou 10, 1 Go de RAM, accès Internet. Fonctionne sur des serveurs cloud (VPS) avec Windows Server 2003..2012. Versions personnalisées Concept ouvert: tous les formats de fichiers et structures d'interface sont documentés. De nouvelles fonctions peuvent être facilement ajoutées via des plugins utilisateur. Panneaux de contrôle commerciaux personnalisés. Des versions Zorro adaptables sur mesure sont disponibles sur demande. Des licences de code source Zorro sont disponibles sur demande. Stratégies Z incluses Stratégies d'autotraitement Ready-to-run incluant: Z1: Système de suivi de tendance avec analyse spectrale. Z2: Système de réversion moyenne avec transformée de Fisher. Z3: Système de négociation basé sur le cluster de prix. Z7: Système basé sur le modèle de prix avec algorithme d'apprentissage automatique. Z8: Système d'échange à long terme par optimisation de portefeuille. Z12: Système de contre-tendance de tendance basée sur l'anticorrélation. Pas de secrets - algorithmes expliqués dans le didacticiel. Faible capital requis (de 500). Le commerce financier a de grandes récompenses potentielles, mais aussi un risque potentiel important. Vous devez être conscient des risques afin d'utiliser ce logiciel pour la négociation automatisée. Ne pas investir l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Zorro Nouvelles Zorro version 1.50 a été publié et est disponible sur la page de téléchargement. Cette version contient des flux de données de volume de marché et de fréquence de tic, un indicateur de force de change, une simulation de mode de remplissage, un backtest de sessions de trading en direct et bien d'autres nouvelles fonctionnalités. La liste complète des fonctionnalités se trouve sur la page Quoi de neuf. Un tableau comparatif de Zorro vs TradeStation8482 vs Metatrader8482 se trouve sur la page FAQ.