Simple Mobile Moyenne Questions

Analyse technique: Moyennes mobiles La plupart des graphiques montrent beaucoup de variation dans le mouvement des prix. Cela peut rendre difficile pour les commerçants d'avoir une idée de la tendance générale des titres. Une méthode simple que les commerçants utilisent pour combattre ceci est d'appliquer des moyennes mobiles. Une moyenne mobile est le prix moyen d'un titre sur une période déterminée. En traçant un prix moyen des titres, le mouvement des prix est lissé. Une fois les fluctuations quotidiennes supprimées, les commerçants sont mieux en mesure d'identifier la vraie tendance et d'augmenter la probabilité qu'il travaillera en leur faveur. Types de moyennes mobiles Il existe un certain nombre de différents types de moyennes mobiles qui varient dans la façon dont ils sont calculés, mais comment chaque moyenne est interprétée reste la même. Les calculs ne diffèrent que par rapport à la pondération qu'ils placent sur les données de prix, passant d'une pondération égale de chaque point de prix à un poids plus élevé étant placé sur les données récentes. Les trois types les plus courants de moyennes mobiles sont simples. Linéaire et exponentielle. Moyenne mobile simple (SMA) C'est la méthode la plus courante utilisée pour calculer la moyenne mobile des prix. Il prend simplement la somme de tous les derniers cours de clôture sur la période et divise le résultat par le nombre de prix utilisés dans le calcul. Par exemple, dans une moyenne mobile de 10 jours, les 10 derniers prix de clôture sont ajoutés ensemble, puis divisés par 10. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, un commerçant est capable de rendre la moyenne moins sensible à l'évolution des prix en augmentant le nombre Des périodes utilisées dans le calcul. L'augmentation du nombre de périodes de temps dans le calcul est l'une des meilleures façons de mesurer la force de la tendance à long terme et la probabilité qu'il va inverser. Beaucoup d'individus soutiennent que l'utilité de ce type de moyenne est limitée parce que chaque point de la série de données a le même impact sur le résultat indépendamment de l'endroit où il se produit dans la séquence. Les critiques soutiennent que les données les plus récentes sont plus importantes et, par conséquent, il devrait également avoir une pondération plus élevée. Ce type de critique a été l'un des principaux facteurs conduisant à l'invention d'autres formes de moyennes mobiles. Moyenne pondérée linéaire Cet indicateur de la moyenne mobile est le moins commun parmi les trois et est utilisé pour résoudre le problème de la pondération égale. La moyenne mobile pondérée linéaire est calculée en prenant la somme de tous les cours de clôture sur une certaine période de temps et en les multipliant par la position du point de données puis en divisant par la somme du nombre de périodes. Par exemple, dans une moyenne pondérée linéaire de cinq jours, le cours de clôture d'aujourd'hui est multiplié par cinq, hier par quatre et ainsi de suite jusqu'à ce que le premier jour de la période soit atteint. Ces nombres sont ensuite additionnés et divisés par la somme des multiplicateurs. Moyenne mobile exponentielle (EMA) Ce calcul de la moyenne mobile utilise un facteur de lissage pour placer un poids plus élevé sur les points de données récents et est considéré comme beaucoup plus efficace que la moyenne pondérée linéaire. Avoir une compréhension du calcul n'est généralement pas nécessaire pour la plupart des commerçants parce que la plupart des forfaits graphiques faire le calcul pour vous. La chose la plus importante à retenir sur la moyenne mobile exponentielle est qu'il est plus sensible aux nouvelles informations relatives à la moyenne mobile simple. Cette réactivité est l'un des facteurs clés de pourquoi c'est la moyenne mobile de choix parmi de nombreux commerçants techniques. Comme vous pouvez le voir sur la figure 2, une EMA de 15 périodes augmente et diminue plus rapidement qu'une SMA de 15 périodes. Cette légère différence ne semble pas beaucoup, mais c'est un facteur important à prendre en compte car il peut affecter les retours. Principales utilisations des moyennes mobiles Les moyennes mobiles sont utilisées pour identifier les tendances actuelles et les inversions de tendance ainsi que pour établir des niveaux de soutien et de résistance. Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier rapidement si une sécurité se déplace dans une tendance haussière ou une tendance à la baisse en fonction de la direction de la moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir sur la figure 3, quand une moyenne mobile est en hausse et le prix est au-dessus, la sécurité est dans une tendance haussière. Inversement, une moyenne mobile en pente descendante avec le prix ci-dessous peut être utilisée pour signaler une tendance à la baisse. Une autre méthode pour déterminer l'impulsion est de regarder l'ordre d'une paire de moyennes mobiles. Lorsqu'une moyenne à court terme est supérieure à une moyenne à long terme, la tendance est à la hausse. D'autre part, une moyenne à long terme supérieure à une moyenne à court terme signale une tendance à la baisse de la tendance. Les inversions de tendance moyenne mobile se forment de deux manières principales: quand le prix se déplace à travers une moyenne mobile et quand il se déplace au moyen de croisements moyens mobiles. Le premier signal commun est quand le prix se déplace à travers une moyenne mobile importante. Par exemple, lorsque le prix d'un titre qui était dans une tendance haussière tombe en dessous d'une moyenne mobile de 50 périodes, comme dans la figure 4, c'est un signe que la tendance à la hausse peut être inverser. L'autre signal d'inversion de tendance est quand une moyenne mobile traverse une autre. Par exemple, comme vous pouvez le voir à la figure 5, si la moyenne mobile de 15 jours dépasse la moyenne mobile de 50 jours, c'est un signe positif que le prix commencera à augmenter. Si les périodes utilisées dans le calcul sont relativement courtes, par exemple 15 et 35, cela pourrait signaler une inversion de tendance à court terme. D'autre part, lorsque deux moyennes avec des intervalles de temps relativement longs se croisent (50 et 200 par exemple), ceci est utilisé pour suggérer un changement de tendance à long terme. Une autre façon importante d'utiliser les moyennes mobiles est d'identifier les niveaux de soutien et de résistance. Il n'est pas rare de voir un stock qui a été tomber arrêter son déclin et inverser la direction une fois qu'il touche le soutien d'une moyenne mobile majeur. Un mouvement à travers une moyenne mobile majeure est souvent utilisé comme un signal par les traders techniques que la tendance est inverser. Par exemple, si le prix atteint la moyenne mobile de 200 jours dans une direction vers le bas, c'est un signe que la tendance haussière est en marche arrière. Les moyennes mobiles sont un outil puissant pour analyser la tendance d'une sécurité. Ils fournissent un support utile et des points de résistance et sont très faciles à utiliser. Les cadres de temps les plus courants qui sont utilisés lors de la création de moyennes mobiles sont les 200 jours, 100 jours, 50 jours, 20 jours et 10 jours. La moyenne de 200 jours est considérée comme une bonne mesure d'une année de négociation, d'une moyenne de 100 jours d'une demi-année, d'une moyenne de 50 jours d'un trimestre d'une année, d'une moyenne de 20 jours d'un mois et de 10 Moyenne journalière de deux semaines. Moyennes mobiles aider les commerçants techniques à lisser un peu du bruit qui se trouve dans les mouvements de prix au jour le jour, donnant aux commerçants une vision plus claire de la tendance des prix. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur le mouvement des prix, grâce à des graphiques et des moyennes. Dans la section suivante, bien regarder quelques autres techniques utilisées pour confirmer le mouvement des prix et les modèles. Analyse technique: Indicateurs et oscillateursQu'est-ce que la différence entre la moyenne mobile et la moyenne mobile pondérée Une moyenne mobile de 5 périodes, basée sur les prix ci-dessus, serait calculée à l'aide de la formule suivante: Selon l'équation ci-dessus, Était de 90,66. L'utilisation de moyennes mobiles est une méthode efficace pour éliminer les fortes fluctuations de prix. La principale limite est que les points de données des données plus anciennes ne sont pas pondérés différemment des points de données près du début de l'ensemble de données. C'est là que les moyennes mobiles pondérées entrent en jeu. Les moyennes pondérées attribuent une pondération plus lourde aux points de données plus actuels, car ils sont plus pertinents que les points de données dans le passé lointain. La somme de la pondération doit être égale à 1 (ou 100). Dans le cas de la moyenne mobile simple, les pondérations sont réparties de façon égale, ce qui explique qu'elles ne figurent pas dans le tableau ci-dessus. Cours de clôture de l'AAPL